Долгосрочные стратегии Forex

К долгосрочным торговым системам относят трейдинг, при которых позиции удерживают открытыми в течение длительного времени. Анализ ведут на таймфрейме D1. Торговые сигналы по ним возникают нечасто. Прибыль при этом будет относительно небольшой. Однако трейдер приобретает возможность без спешки проанализировать рыночную ситуацию, чтобы своевременно закрыть открытую позицию. Ниже мы разберем основные виды долгосрочных стратегий и массу другой полезной информации.

Особенности долгосрочных стратегий

Если вы решили использовать долгосрочные системы для трейдинга, необходимо учесть следующие нюансы:

• Swap. У разных брокерских компаний он различный. Своп также зависит от типа актива.
• Уровень волатильности. На больших интервалах высокое значение этого показателя идет биржевым спекулянтам на руку. Чем выше волатильность, тем значительнее прибыль.
• Точки начала тренда и его завершения. Этот аспект больше свойственен фондовым рынкам. На них есть ярко-выраженная структура тренда на отдельно взятом интервале. Началом или завершением тенденции часто служит момент публикации финансовых отчетов, информации по дивидендам и т. д.

Долгосрочные стратегии применяют без использования кредитного плеча. В крайнем случае, его значение не превышает 1 к 20. Этого будет вполне достаточно.
Какие валютные пары лучше всего подходят для долгосрочной торговли? Рекомендуем обратить внимание на активы с высокой волатильностью. Как правило, это «экзотические» валютные пары. Большинство высоколиквидных активов на рынке Форекс характеризуются невысокой волатильностью. Их курс находится в узком ценовом коридоре. Средний показатель волатильности выбранного актива должен быть не менее 100-160 пунктов в день. Также рекомендуем обратить внимание на CFD, фьючерсы и кросс-пары.

Плюсы долгосрочных систем

У долгосрочных торговых систем есть неоспоримые преимущества. Именно поэтому многие опытные трейдеры отдают предпочтение им, избегая краткосрочных стратегий. К плюсам долгосрочных систем можно отнести следующее:

• Минимальное влияние спреда. Целевая прибыль долгосрочных сделок очень высокая. Поэтому спредом можно пренебречь, его доля в потенциальном результате незначительная.
• Торговля без ценового шума. Краткосрочные стратегии предполагают заработок на спекулятивных изменениях стоимости актива. На низких временных интервалах цена находится под влиянием сиюминутных процессов, которые вызывают ее колебания. При долгосрочной торговле основное влияние оказывают фундаментальные факторы.
• Наличие времени для тщательного анализа. Используя долгосрочные стратегии, трейдеру не нужно принимать решения в считанные секунды. Всегда есть время для детального и вдумчивого анализа ситуации. Вы сможете разобрать текущее положение дел на рынке под разными углами. За счет этого снижается доля рискованных решений, и действий под влиянием эмоций.
• Низкая психологическая нагрузка. Используя долгосрочные стратегии, вам не придется постоянно находиться возле торгового терминала. Кроме того, можно работать сразу с несколькими финансовыми инструментами, отслеживая корреляцию между ними.
• Диверсификация рисков. Торговля по нескольким инструментам менее рискованная. Вы всегда сможете перестраховаться, открыв дополнительную позицию по активу, который коррелируется с инструментом в первоначальной сделке.
• Торговые боты. Применение советников в торговле на Форекс становится все более популярным. Однако такие программы показывают наибольшую эффективность при их реализации на больших таймфреймах. При этом на более низких временных интервалах они часто дают сбои из-за влияния ценового шума.

По мнению многих опытных аналитиков и трейдеров, оптимальным таймфреймом для долгосрочной торговли является D1. Месячные и недельные интервалы применяют в качестве вспомогательных. На них проводят волновой анализ, изучают показатели сезонной волатильности и годовой тренд.

Минусы долгосрочных систем

У долгосрочных торговых стратегий есть и явные недостатки. Именно поэтому не так много практикующих трейдеров, которые применяют их. К минусам долгосрочных систем можно отнести следующее:

• Редкие торговые сигналы. Следует понимать, что одна свеча на D1 соответствует одним суткам. Поэтому ситуаций, подходящих для открытия долгосрочных позиций, не так много. Торговля получается очень растянутой по времени. Как правило, трейдеры, предпочитающие такие стратегии, совершают порядка 10 сделок в год.
• Swap. Если показатель свопа отрицательный, то он может существенно снизить прибыль, или вовсе, загнать позицию в убыток. Особенно болезненный переход сделки через выходные. Поскольку в этом случае придется заплатить своп в тройном размере. Однако, swap может быть и положительным. В таком случае, он будет наоборот играть на руку трейдеру, повышая накапливаемую прибыль по открытой сделке.
• Слабая доходность. В торговых стратегиях с небольшим риском показатель прибыли обычно составляет порядка 100 пунктов. Конечно же, это не предел. Однако краткосрочные трейдеры могут заработать такую прибыль за 1-3 дня.
  «Ловушка профессионалов». В краткосрочных стратегиях приходится действовать быстро. Поэтому трейдеры анализируют только самые важные аспекты, способные повлиять на ценовое движение. В долгосрочных стратегиях все происходит с точностью до наоборот. Возможность максимально вникнуть в ситуацию на рынке приводит к тому, что трейдеры начинают «лезть в дебри», изучая массу второстепенных факторов, особо не влияющих на цену актива. В результате участники торгов начинают принимать желаемое за действительное, что приводит к неблагоприятным итогам.
• Значительный капитал. Для торговли по долгосрочным стратегиям необходимо серьезное вложение. Краткосрочные системы считаются более агрессивными. Имея небольшой капитал можно за буквально за месяц увеличить его в несколько раз. При долгосрочных стратегиях это просто невозможно.
• Необходимо изначально иметь серьезную сумму. Кроме того, в этом случае используется минимальное кредитное плечо. Все это делает долгосрочные стратегии малопривлекательными, особенно для новичков.

Отдельного внимания заслуживает уровень риска рассматриваемых торговых систем. Считается, что они более безопасные, чем краткосрочные стратегии. Такое мнение основано на том, что внутридневные скачки цены часто непредсказуемы. Поэтому торговать по трендам на D1, W1 и MN безопасней. Это верно лишь отчасти. В долгосрочных стратегиях позиции также могут проседать, причем на огромное количество пунктов. При этом трейдеру приходится наблюдать убыточность своей сделки в течение нескольких недель, а иногда и месяцев.

Следует понимать, что долгосрочные стратегии форекс также характеризуются значительными рисками. Просто их природа несколько иная. Какую бы вы стратегию не выбрали, нужно принимать взвешенные решения, и быть готовым к тому, что открытую позицию придется закрыть с убытками.

Пример долгосрочной стратегии — Gaussian Filter

Существует множество долгосрочных стратегий, которые пользуются популярностью среди трейдеров. Мы рассмотрим один из наиболее результативных вариантов. Речь пойдет о Gaussian Filter и нормальном распределении вероятностей.

Существует масса способов фильтрования ценового шума. Одним из них является Gaussian Filter. Это индикатор, работающий на методе нормального распределения вероятностей. Данный инструмент строит на графике точки разных цветов. Синие — указывают на ускорения курса вверх, а красные — вниз.

Чтобы начать пользоваться этим индикатором, его нужно скачать, и установить в торговый терминал MT4. Gaussian Filter дает сигналы довольно редко. Однако большинство из них — правильные. Рекомендуемый таймфрейм для работы — D1. Период индикатора должен иметь значение — 12. Оптимальным активом для стратегии на его основе считается EUR/USD.

Когда открывать длинную сделку? Когда на графике появляется нисходящий фрагмент, на котором отображено не менее 5 точек красного цвета. На следующем баре можно смело открывать позицию, установив Stop Loss в 140-180 пипсов, и прибыль — 100 пипсов.

Если бар закрылся выше момента открытия позиции, но не дошел до Take Profit. Если сделка в плюсе на тридцать пунктов, имеет смысл перенести Stop Loss в безубыток. В противном случае оставляем все как есть.

В данной стратегии допустимо применение трейлинга. Однако по данному аспекту решение за трейдером. Из-за волатильности актива трейлинг может сработать раньше, чем ордер «Тейк Профит».

Теперь рассмотрим вариант с открытием короткой позиции. На графике должен появится восходящий фрагмент, состоящий, как минимум, из пяти точек синего цвета. Условия для открытия позиции аналогичные предыдущему варианту.

Краткие итоги

Долгосрочные стратегии требуют тщательного подхода к их реализации и профессионализма. Они не подходят для агрессивных трейдеров, стремящихся использовать изменение цены финансовых активов по максимуму.

Торговать по долгосрочным стратегиям спокойней. Однако их результативность может быть хуже, чем у краткосрочных систем. Для использования долгосрочных стратегий нужен значительный первоначальный капитал. Также рекомендуется применять кредитное плечо не выше 1:20.