Что такое биржевой стакан цен и зачем он нужен?

Capture 1

Понятие «биржевой стакан» в большей степени подходит к торговле на биржевых рынках. Что такое стакан цен (биржевой стакан) на Форекс? На Форекс популярен технический анализ, но не анализ «биржевого стакана».

Анализ глубины рынка или «биржевого стакана» в большей степени подойдет для фондового рынка фондов.

«Биржевой стакан» является информацией в виде обычной таблицы обо всех лимитных заявках на куплю-продажу активов в настоящий момент времени.

Но трейдеру следует быть осторожным, чтобы избежать мошенничества, ведь на Форексе не может быть централизованной информации обо всех заявках на куплю-продажу. А если какой-нибудь брокер и показывает таблицу с лимитными ордерами на куплю-продажу, то навряд ли она способна отобразить реальное положение вещей на Форекс. Целесообразно было бы пройти обучение Форекс и ознакомиться со всеми терминами и их определениями подробнее.

Но вернемся к нашему «биржевому стакану».

Каков принцип торговли по «биржевому стакану»

Каков принцип торговли по «биржевому стакану»

Торговля на финансовом рынке напоминает аукцион, где коммерсанты проводят свои сделки. Продавец продает свой товар (предположим, Х единиц) по цене, которую он находит справедливой.

Покупатель приценивается к товару. Если покупатель не нашел нужный для него товар по выгодной цене, он обращается к нашему продавцу и покупает у него товар по тем ценам, которые были заявлены.

Если трейдер хочет совершить какую-либо сделку, он оставляет заявку (ордер, приказ) своему брокеру. Брокерская компания в свою очередь совершает приказ, отданный трейдером.

Какие бывают заявки

Заявки на куплю-продажу бывают следующие:

  1. Рыночные заявки (заявки часто именуют ордером или приказом). Рыночная заявка значит, что приказ на сделку должен совершиться по рыночной цене. По рыночным ценам торгуют коммерсанты, у которых нет возможности или желания искать более выгодные для них предложения. Они готовы провести куплю-продажу по заявленной стоимости.
  2. Лимитные заявки, по ним брокер покупает актив по той цене, выгодной для трейдера. Но не обязательно, что эта цена устроит противоположную сторону, и сделка состоится.
  3. Условные заявки, к которым относят стоп-приказы. Условные заявки трейдер устанавливает для собственной подстраховки, если рынок двинется не в нужном для него направлении. Стоп-приказы при покупке расставляются ниже той цены, по которой осуществлялся вход. Если рынок двинется в сторону стоп-заявки, она превратится в рыночную. И брокер ее исполняет по цене рынка. При продаже стоп-приказы расставляют выше цены захода.

В книге приказов отображаются только лимит-заявки, то есть такие заявки, которые могут и не состояться.

Сам «стакан» можно есть в программе Quick, в приложениях брокерских компаний. Надежные, продвинутые брокерские компании уже предлагают подобный сервис.

О чем говорят данные «биржевого стакана»

Итак, «биржевой стакан» — это список лимит-заявок с актуальными ценами в виде таблицы. Иногда «стакан» называют еще глубиной рынка, книгой приказов.

Внешне «биржевой стакан» может выглядеть по-разному, в зависимости от торгового терминала.

Цены в таблице расположены по убыванию. Информация в таблице «биржевого стакана» дается в двух частях.

Как правило, части таблицы разделены по цвету (красный и зеленый). Красным цветом обозначают заявки продавцов. Зеленым — покупателей. «Красные» цены продавцов размещаются в верхней части таблицы «стакана».

Почему в верхней?

Оттого, что продать товар, торговый актив стараются подороже.

«Красные» цены продавцов трейдеры называют «Аски», это сленговое словечко. Оно образовано от английского ask — спросить. Но это как раз рыночное предложение, не спрос.

Зеленым цветом в таблице «стакана» выделены лимит-заявки покупателей, которые называются «Биды» и означает «предложение», bid.

При этом цена рынка, которая выставляется эмитентом, является ценой продажи. В таблице эта цена заметна сразу же, она окрашена ярко-красным цветом и размещается ниже всех остальных красных цен.

В таблице глубины рынка есть и другие столбцы, они располагаются рядом со столбцами цен. В этих столбцах размещены данные об объеме лотов, которые готовы купить или продать.

Как происходит торговля по «биржевому стакану»

Как происходит торговля по «биржевому стакану»

Рассмотрим рисунок. Предположим, покупатель хочет купить 600 лотов торгового актива по цене 1,18 у.е. Но такой цены на рынке на данный момент нет. Поэтому он покупает 200 лотов по цене 1,22 у.е., затем проскальзывает по «биржевому стакану» вверх и покупает 400 лотов по цене 1,23 у.е.

Примерно таким же образом действую и продавцы.

Разница между самой низкой ценой продажи и самой высокой стоимостью покупки называют спредом.

Если трейдер не готов приобрести торговый актив по рыночной цене, он устанавливает стоп-заявку с интересной для него ценой. Эта стоп-заявка попадает в книгу приказов, и ожидает исполнения.

Ликвидность и плотность цены в «биржевом стакане»

Главное предназначение «биржевого стакана» — демонстрировать ликвидность, то есть «жидкость». «Стакан приказов» показывает возможность купить-продать торговый актив по цене, которая максимально приближена к рыночной.

Ликвидность актива, то есть способность коммерческого актива к быстрым покупкам-продажам, можно увидеть по количеству заявок и по их плотности.

Плотность цены — количество заявок на каждом шаге цены актива. Иногда на каких-то шагах цены нет никаких заявок. Или, наоборот, может быть много. Шагом цены считают минимальное изменение стоимости актива.

На примере рисунка можно видеть, что заявки выставлены на каждом шаге цены, без пропусков. Значит, в данном случае плотность цены высокая, как и число заявок.

Высокая плотность цены свидетельствует о популярности и высокой ликвидности торгового инструмента. Высокая плотность цены говорит трейдеру о более выгодной купле-продаже по рыночной стоимости, где, как правило, и узкие спреды.

Если плотность цены низкая (подобная картина чаще всего наблюдается у непопулярных инструментов), сделки по рыночной цене могут быть крайне невыгодными.

Трейдер может просто проскользнуть по «биржевому стакану» к невыгодным предложениям. Дополнительный убыток прибавит спред.

Поэтому в подобных ситуациях рекомендуем подождать и выставить лимитные заявки.

Как применять «биржевой стакан» на Форекс

Как применять «биржевой стакан» на Форекс

«Биржевой стакан» используют и Форекс трейдеры, торгующие на коротких временных интервалах. Но «биржевой стакан» на Форекс следует применять очень осторожно.

Трейдер изучает график и видит уровень, который представляется ему линией поддержки. Форекс коммерсант хочет проверить, способна ли цена актива пробить этот уровень поддержки или она отобьется от него. И тут трейдер может использовать «биржевой стакан».

По заявкам «биржевого стакана» легко понять, что происходит в районе этого уровня поддержки. Если на этой линии стоит заявка на крупную покупку, значит, этот уровень действительно является уровнем поддержки.

Если же на этой линии выставлено большое количество заявок на продажу, значит, линия поддержки будет пробита и превратится в уровень сопротивления.

Может быть и другой сценарий. Например, цена актива падает, это краткосрочный тренд. Затем видим, что цена резко изменила свое направление в противоположную сторону. Трейдеру бывает не понятно, это коррекция или разворот?

В данном случае придет на помощь «биржевой стакан».

Если в таблице много заявок на продажу, значит, растущее движение может скоро закончиться. Возобновится падение рынка.

В торговом терминале МТ4 есть специальный индикатор, который демонстрирует глубину рынка. Но трейдеру на Форекс лучше ориентироваться на книгу ордеров или стаканов крупных брокерских компаний. Они отображают более объективную информацию.

Методика торговля по «биржевому стакану»

  1. Выбираем подходящий торговый инструмент. Он должен быть высоко ликвидным, особенно на откатах после импульсного движения. К примеру, фьючерсы или акции.
  2. В течение торгового дня наблюдаем за поведением цен в «биржевом стакане».
  3. Если происходит резкое снятие заявок, трейдер открывает свой приказ в противоположном направлении.
  4. Следует учитывать только крупные заявки.
  5. Подтвердить изменение тренда может свечка с крупным хвостом и открытая свечка, возрастающая по направлению разворотного движения.
  6. Трейдер входит в рынок и устанавливает стоп-лосс за уровнем, от которого отбилась цена актива.
  7. Если возникнут признаки поворота, сделку следует закрыть.
  8. Или перенести стоп вслед за растущей прибылью.

Эту методику можно применять как на растущем, так и на снижающемся рынке.

P.S.Что такое стакан цен (биржевой стакан) на Форекс? Это инструмент, по которому возможно предугадать дальнейшее движение цены на рынке.

Получите бесплатную консультацию от менеджера

image
Ошибка
Сообщение:
iconAvatar